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  • Foto del escritorSantiago Altamirano

Yo Robot, Yo preciso


Nuestra plataforma todo el tiempo tiene activos al menos dos robots.... uno genera un nuevo activo customizado, o provee de liquidez a un activo ya listado en el mercado, y otro controla la posición de riesgo generada por el primero. Nuestros clientes podrán acceder indistintamente a uno, u otro... o ambos.


Independientemente de cual sea la elección, lo importante es que la generación de valor de las carteras operadas por los robot tengan un correlato con los activos de mercado. A medida que crece el nivel de customización es más difícil medir ese correlato, pero en activos con muy baja customización, o mejor aun, nula customización, es simple medir qué tan preciso son los robots....


La precisión la medimos con el famoso R cuadrado (marche una WIKI). Para un grupo de operación, 17, en las que se emulaban los resultados de posiciones de opciones (call de soja) se midió durante 96 días (son como 1632 comparaciones) el resultado que se hubiera obtenido comprando las opciones versus generarlas en nuestra plataforma. El resultado fue un R 2 promedio de 93%, en criollo, las carteras emuladas valían lo mismo que las operadas en el mercado en un 93% de los casos en promedio.... La verdad es que nuestros Robot son más precisos que ese 93%, dado que la comparación se hizo contra el ajuste, y los que hemos comprado opciones alguna vez sabemos que el ajuste es un valor teórico, dado que para vender nuestras posiciones en mercados de escasa a media liquidez, más que un comprador, necesitamos un novio. La composición de las carteras emuladas eran futuros, en un 100%, obviamente más líquidos en los mercados criollos que sus opciones.


Así se acomodaron los resultados

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